Modello Di Dati Del Pannello In Forex Stata

comanda Due nuovi Stata per la stima e post-stima di modelli stocastici di frontiera trasversali e dati panel. sfcross estende le funzionalità ufficiali di frontiera includendo ulteriori modelli (Greene 2003 Wang 2002) e la funzionalità dei comandi, come ad esempio la possibilità di gestire caratteristiche dei dati dell'indagine complessi. Allo stesso modo, sfpanel permette di stimare una gamma molto più ampia di modelli di inefficienza variabili nel tempo rispetto al comando ufficiale xtfrontier. In particolare, la stima gallina w è fatto con metodi di verosimiglianza-based, il modello SF è: dove è un termine di errore normalmente distribuito ed è un unilaterale termine che rappresenta inefficienza rigorosamente non-negativo. Il segno del termine è positivo o negativo a seconda che la frontiera descrive una funzione di costo o di produzione, rispettivamente. Tra i modelli di inefficienza variabili nel tempo. sfpanel si inserisce: i) i veri effetti fissi (TFE) e i veri effetti casuali (TRE) modelli sviluppati da Greene (2005), in cui sia il tempo-invariante eterogeneità non misurati e variabili nel tempo inefficienza società sono considerate ii) il Battese e Coelli (1995) del modello, in cui viene ottenuto per troncamento a zero della distribuzione normale con media. dove è un insieme di covariate che spiegano la media di inefficienza iii) il modello di decadimento tempo Battese e Coelli (1992), in cui. e . si presume essere troncato, normalmente distribuito con non zero varianza media e costante, mentre governa il pattern temporale di inefficienza. iv) il modello parametrico flessibile Kumbhakar (1990), in cui. e . Tra i modelli di inefficienza tempo invarianti. sfpanel misura: v) la Battese e Coelli (1988 modello), in cui è a tronco di distribuzione normale con non-zero vi media e varianza costante) del (1981) modello Pitt e Lee, in cui è a metà distribuzione normale con varianza costante quando la stima è fatta con metodi dei minimi quadrati, il modello di produzione SF è: Tra i modelli di inefficienza che variano nel tempo. sfpanel adatta: vii) il modello di Lee e Schmidt (1993), in cui e sono parametri da stimare. Questo modello è un caso speciale di Kumbhakar (1990), in cui è rappresentato da un insieme di variabili dummy per tempo. viii) il Cornwell et al. (1990) del modello, in cui tra i modelli di inefficienza tempo invarianti. sfpanel adatta: ix) il modello di Schmidt e Sickles (1984) in cui può essere fisso o casuale. Potrai installare digitando installare sfcross rete, il tutto da (econometrics. itstata) al netto installare sfpanel, il tutto da (econometrics. itstata) nella barra dei comandi Stata. Clicca qui per accedere al documento di accompagnamento. Scritto da Federico circa 4 anni fa. Una possibilità è quella di utilizzare il comando hausman Statas in cui la varianza asintotica della differenza tra le due serie di stime (dove) è stimato utilizzando il Lemma 2.1 a Hausman (1978). Assumendo che l'inefficienza è esponenzialmente distribuita, il codice sarà simile a questa sfpanel y x1 x2, modello (TFE) stime negozio TFE sfpanel y x1 x2, modello (TRE) stime negozio tre Hausman TFE tre, eq (1: 1) Tuttavia , in campioni finiti, utilizzando il Lemma 2.1 di Hausman (1978) può essere problematico, soprattutto quando il modello viene misspecified (cioè sotto l'ipotesi alternativa). Come ha sottolineato Bianco (1982), queste difficoltà (inconsistenza e definitezza negativo sono evitati utilizzando. Questo approccio è computazionalmente un po 'più impegnativo, ma assicura la coerenza e la definitezza positiva di. Inoltre, come notato da Cameron e Trivedi (2005), il con conseguente test di Hausman sarà valida anche in presenza di eteroschedasticità e correlazione seriale. si possono trovare dettagli in bianco (1982), Cameron e Trivedi (2005), pp. 273 o in Bartolucci et al. (2013) p.5. Riferimenti Bartolucci, F. Belotti, F. Peracchi, F. 2013. test per il tempo-invariante eterogeneità non osservata in modelli lineari generalizzati per dati panel, EIEF Working Paper 1213, maggio 2013. Cameron, A. e Trivedi, P. (2005) Microeconometria.: metodi e Applicazioni Cambridge University Press Hausman, JA (1978) test di specificazione in econometria econometrica, 46 (6):....... 12.511.271 Bianco, H. (1982) stima di massima verosimiglianza dei modelli misspecified econometrica, 50 (1) : 125 Scritto da Ciro circa 4 anni fa.. Ho alcune domande sul sfpanel e io apprezzo molto eventuali approfondimenti si possono avere. Avendo sfpanel installato Ho problemi a iniziare. Ho usato Coelli FRONTIERA 4.1 per eseguire la mia analisi e ora sto cercando di analizzare i miei dati utilizzando STATA invece. Sto cercando di fare questo con il vostro comando sfpanel che ho installato. Il mio lavoro comprende un insieme di dati panel su 64 imprese e 7 periodi. Tento di esplorare la loro efficienza dei costi (in). Ho 9 variabili indipendenti, che sono y pk pl csv cu come lvg LF e HVG e la variabile dipendente, che è c. Ho digitato il seguente nel comando, comprare non funziona. sfpanel c y pk pl csv cu come LF lvg HVG, modello del costo (bc95) emean (x1 x2) ho digitato emean per ottenere punteggi di efficienza. Ricevo il seguente messaggio: sfpanel cy pk pl csv cu come LF lvg HVG, modello del costo (bc95) emean (x1 x2) deve specificare panelvar e timevar uso xtset r (459) Ho anche cercato di ottenere la mia corsa di analisi attraverso i passi : modello statisticslinear e relatedpanel modelli datafrontier ma ricevo un messaggio che suggerisce che non trova il mio messaggio. tuttavia, se cerco di ottenere la mia analisi eseguita attraverso il modello statisticslinear e modelli relatedfrontier questa volta ho la OLS stima come nel mio uscita FRONTIER 4.1, ma io non sto ottenendo le stime MLE, e le stime di efficienza dei costi. Cosa pensi che faccio che non è conforme con i comandi STATA Ti capita di avere un file fare su SFA cui posso adattarsi a eseguire l'analisi Cosa devo realmente digitare il comando Molte grazie per il vostro aiuto. Come avrete capito ho appena iniziato a utilizzare STATA. Apprezzo molto il vostro aiuto. Ciro Scritto da Latif circa 3 anni fa. Caro Federico, voglio scoprire l'effetto di non controllare per gli effetti di tempo (utilizzando manichini di tempo) nella stima efficienze di costo e tecniche più importante, quello che è il comando per Wang e Schmidt (2002) stima simultanea per i piloti di (in ) l'efficienza in STATA12. Grazie mille. Scritto da Federico circa 2 anni fa. La sintassi per il modello bc95 con effetti di inefficienza è sfpanel lnoutput lnlL LNK LNM lnLsq lnKsq lnMsq LXK LXM KXM, m (bc95) (età dimensione sizesq agesq HHI KLratio proprietà) emean È possibile eseguire lo stesso modello l'aggiunta di effetti fissi firm-specific utilizzando sfpanel lnoutput lnlL LNK LNM lnLsq lnKsq lnMsq LXK LXM KXM, m (TFE) dist (tnormal) (età dimensione sizesq agesq HHI KLratio proprietà) emean Stata: Analisi dei dati e dati statistici Software longitudinali Datapanel Per ottenere delle informazioni in più che i dati panel fornire, contemporaneamente gestire le peculiarità di dati panel. Studiare le caratteristiche tempo-invarianti all'interno di ogni pannello, i rapporti attraverso pannelli, e come gli esiti del cambiamento di interesse nel corso del tempo. Montare modelli lineari o modelli non lineari per binario, contare, ordinali, censurato, o la sopravvivenza risultati con effetti fissi, effetti casuali, o di stimatori di popolazione media. Montare modelli dinamici o modelli con endogeneità. E altro ancora. Effetti casuali di regressione per binario, ordinali, e le variabili count-dipendenti condizionale di regressione a effetti fissi per le variabili binarie e contare-dipendente Weibull, esponenziale, lognormale, errori loglogistic, o modelli di gamma robusti e clusterndashrobust standard tra-2SLS stimatore within-2SLS stimatore BalestrandashVaradharajanndashKrishnakumar G2SLS stimatore Baltagi EC2SLS stimatore Il tutto con errori bilanciati o esogena equilibrati pannelli robusto e clusterndashrobust Standard New HausmanndashTaylor strumentali-variabili stimatori AmemiyandashMaCurdy strumentali-variabili stimatori nuovi errori robusti ed errori clusterndashrobust standard di pannello con correzione standard (PCSE) per lineare modelli di orario di sezione trasversale modello - invariant tempo-variante modello decadimento BattesendashCoelli parametrizzazione di effetti in tempo stime di efficienza tecnica e test di unità root inefficienza Panel-dati ImndashPesaranndashShin LevinndashLinndashChu Hadri Breitung di tipo Fisher (combinando - Valori p) HarrisndashTzavalis grafici dal pannello di pannelli Sovrapposto GEE stima lineare generalizzato modelli (GLMS) visualizzare ed eseguire tutte le funzioni postestimation per il vostro comando aggiornati variabili Factor come comandi di stima vengono eseguiti creano automaticamente indicatori basati su categoriche interazioni variabili Form tra variabili discrete e continue includono termini polinomiali Eseguire contrasti di categorieslevels Guarda Introduzione a Factor variabili in Stata tutorial Guarda Introduzione ai margini di tutorial Stata Guarda trame Profilo e grafici di interazione nel tutorial Stata